台灣利率市場:10年冷券利率升 央行存單競標需求冷;提存期底平順

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【彭博】-- 更多聯儲會官員發聲贊成加快減碼資產購買的進程,不過美債10年期殖利率仍顯走升不易。台灣公債電子盤今天成交幾筆10年冷券,利率升至0.57%;央行今天標售一年期存單利率再次走高後,焦點轉往下周10年期公債標售。

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  • 台新銀行債市交易員Aaron Chien在電話採訪中表示,以貨幣市場的資金浮濫程度逐漸減輕且短率墊高來看,台灣央行明年跟隨Fed升息的機率大

    • 不過,由於台債交易商的持有部位都已降低,近來對於央行存單標售等債市利空消息有些麻木

    • 台債交易聚焦下周標售10年券以及月底前標售30年券;預期標售利率很難走低,因為債市空頭格局且市場參與意願低

    • 預估10年券下周交投區間在約0.55%-0.59%

  • 台灣央行午間公佈364天期存單標售利率連九次走升,加權平均利率追平去年6月以來高點0.333%,朝28天期存單例行申購利率0.34%靠攏

    • 投標倍數降至1.37倍,為2019年6月以來最低

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出,今天為提存期底,銀行間多已回補積數、僅進行最後微調,加上一年期存單到期的資金注入,市況大致平順充裕,少部份短票成交利率走低。

  • 據兩位銀行資金調度人士,今天銀行同業間找錢或消錢的需求都不大,多餘資金將申報央行七天期存單

    • 其中一位稱,今天利率不變,給票券商兩周拆款利率在0.3%;買進短票利率月內亦在0.3%,跨年則在0.33%

  • 綜合兩位票券商表示,今天市況偏寬鬆,視各家銀行對年關的考量不同,有些仍堅持買票利率,少部份則是願意接受利率小幅下調

    • 與銀行成交約30天期、跨新曆年的自保短票利率在約0.31%-0.33%;上日主要在0.32%-0.33%

    • 12月底到期的月內短票主要在0.30%,少部份在0.29%,同上日

  • 上述交易員不願具名接受採訪,因未被授權公開評論

  • 今天央行存單到期共4,536億元,其中包括1700億元的364天期;今天進行月度標售後下周一發行

  • 台灣短票市場:30天期自保票上交易日平均利率0.302%

市場動態

  • 據櫃買中心數據,10年指標券無成交;11月30日收報0.5507%

  • 台股加權指數下跌0.2%,報17697.14點

  • 台北時間下午2:45,據彭博數據,5年期利率交換報0.6975%,升0.5基點

  • 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.4443%,亞洲盤中報1.4342%

  • 台北時間下午2:31,據拆款中心數據,隔夜拆款加權平均利率在0.083%,區間在0.079%-0.22%,上日收在0.082%

    • 2-7天平均利率在0.22%,區間在0.1%-0.3%

    • 上交易日當日超額準備為624億元台幣;本提存期累計超額準備為1兆6551億元台幣,加計前期1%超額準備為1兆8557億元台幣

  • 截至上交易日,央行定存單未到期餘額為9兆3504.6億元台幣,上日增發366.8億元

重點新聞

  • 一周市場回顧:新型毒株繼續蔓延;鮑威爾變臉鷹派;全球央行雙重挑戰

  • 美國參議院批准權宜支出法案 避免政府停擺

  • 鮑威爾罕見會前釋放政策信號後 數位官員公開支持加速減碼並談論加息

  • 歐洲美元期貨出現倒掛 說明聯儲會的加息展望過於樂觀

  • OPEC+意外維持1月增產計畫 但同時也留了一道「後門」

  • 人行官員建議中國版「布雷迪計畫」 人民幣國際債券助力主權債務重組

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