台灣利率市場:10年殖利率連三日收高;短率續升 央行存單標售爆冷

【彭博】-- 美債10年殖利率於亞洲時段回升,反映長期通膨擔憂未減。台灣公債指標10年殖利率今日連三天收高,再次逼近上周所創的年內新高0.49%;午間公佈央行2年期存單標售利率跳升,意味著超寬鬆資金已成過去式。

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  • 華南永昌證券債市交易員Sam Chang在電話採訪中表示,台債殖利率走揚主要受美國CPI數據和通膨疑慮影響,加上下周二將標售10年期公債,市場氛圍呈中性謹慎,待下周標售之後,市場態度可望更明朗化

    • 預估10年券標售利率介於0.485%-0.495%,達0.5%以上的機率低

    • 不過,投標倍數與Fed減碼幅度會拉動未來台債10年券走向;若投標倍數減至2倍以下,或是Fed預計11月的減碼量達500億美元,台債10年殖利率便有機會在年底升破0.5%

  • 超寬鬆環境大勢已去 台灣央行2年存單利率跳升後與28天期重拾正曲線

  • 全押上--交易員認為聯儲會將自2022年底開始加息

貨幣市場

據三位票券商及兩位銀行人士指出,今天資金供需情勢仍然緊張,短票與拆款利率持續攀升;雖然有些稅款自國庫回流至貨幣市場,且台股回穩大漲,然而各家調度仍然保守,以找到錢為優先、利率考量次之。

  • 綜合兩位銀行調度人士指出,資金情勢不均,近期壽險業資金陸續流出,且今天逢周末前銀行傾向回補積數,亦令緊張情勢不易舒緩

    • 主要拆款利率區間向上拉寬,其中一位稱,拆出月內資金給銀行在0.28%

  • 綜合三位票券商交易員指出,今天發票量較大,有些銀行順勢拉高買票開價;不過陸續有些銀行可以提供餘錢,不至於找錢無門

    • 與銀行成交約30天期的自保短票利率主要在0.28%-0.29%,區間在0.25%-0.30%;上日主要在0.26%-0.28%

    • 月內拆款利率多數成交在0.28%;昨天約0.25%-0.28%

    • 其中一位稱,部份銀行的跨月拆款利率開價拉升至0.30%

  • 上述交易員不願具名接受採訪,因未被授權公開評論

  • 據下午3:00拆款中心數據,兩周期拆款利率區間高檔升至0.29%,三周期高檔則升至0.30%

    • 昨天一周期拆款加權平均利率走高至0.227%,升逾上季底時的高峰,再次刷新去年9月以來新高

  • 台灣短票市場:30天期自保票上交易日平均利率0.27% 續升至兩周高點

市場動態

  • 據櫃買中心數據,10年指標券最後成交在0.488%,升0.5基點;成交4億元

  • 台股加權指數上漲2.4%,報16781.19點

  • 台北時間下午3:08,據彭博數據,5年期利率交換報0.695%,跌0.5基點

  • 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.5107%,亞洲盤中報1.5284%

  • 台北時間下午3:00,據拆款中心數據,隔夜拆款加權平均利率在0.09%,區間在0.08%-0.15%,上日收在0.085%

    • 2-7天平均利率在0.21%,區間在0.09%-0.28%

  • 上交易日當日超額準備為639億元台幣;本提存期累計超額準備為2764億元台幣,加計前期1%超額準備為6084億元台幣

  • 截至上交易日,央行定存單未到期餘額為9兆1590.5億元台幣,上日減發34.8億元

重點新聞

  • LME金屬指數創歷史新高 因能源危機影響供應

  • 美國9月份生產者價格漲幅放緩 升幅低於預期

  • 美銀CEO加入否定「通膨暫時論」行列 摩根士丹利掌門人呼籲聯儲會加息

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  • 觀點綜述:FED縮表前加息或致殖利率曲線倒掛;ECB管委與拉加德唱反調

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