台灣利率市場：10年券利率震盪收升 關注5年券標售；短率僵持高檔

【彭博】-- 歐洲央行昨天調高攸關升息時點的通膨目標，有助隔夜美債表現偏強。台灣公債電子盤交易周五重現些許人氣，近午時在20年長券成交後，10年增額券殖利率尾隨下跌、一度觸及三個月來新低，不過終場仍拉回到平盤上方；市場關注下周一的五年券標售。

5年現券A10101殖利率今天小升至0.25%；相較之下，彭博調查顯示將標售的5年新券A10108的得標利率預估中值為0.26%，預估區間在0.245%-0.30%中華票券債市交易員Joseph Chen在電話採訪中指出，若以近期存續期約5年的冷券成交在約0.28%-0.29%來比較，新券若能標售在0.26%、甚至0.25%的話，表現算是頗強勁不過，5年券與貨幣市場短期資金情況有些連結，以近期資金並沒有特別氾濫來看，標售利率不至於顯著標低預估10年券下周交投區間在約0.38%-0.40%；除非國際市場又出現恐慌避險情緒，否則美債波動不會太大，台債相對空間也更小隨著新增病例數減少 台灣下週將疫情警戒標準降至第二級

貨幣市場

據兩位票券商及一位銀行人士指出，隨著銀行間累積超額準備回升至逾1兆元台幣，市場供需情況較過去幾天的稍偏緊張有所好轉，不過由於下周將進入月底，目前利率仍維持在本周以來的高檔區。

一位公股銀行人士指出，今天上門找錢的同業已明顯減少，僅少量拆出月內短錢給小型銀行在約0.18%有些票券商之前已為颱風假不確定性預做調度，因此今天資金需求也少下周將有些政府補助款自國庫釋出，可以溢助市場資金綜合兩位票券商交易員指出，今天市場資金供應有所好轉，部份銀行甚至主動上門詢問是否需要拆款，不過有些銀行仍堅持利率，今天成交區間略拉寬與銀行成交約30天期的自保短票利率主要在0.21%-0.22%，少部份較高在0.23%-0.235%上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論台灣短票市場：30天期自保票上交易日平均利率0.223% 持平逾半年高點台灣現金股利日程：長榮海運將於9月10日發放132億元台幣

市場動態

據櫃買中心數據，10年指標券最後成交在0.39%，升0.3基點；成交5.5億元5年指標券最後成交在0.25%，升0.3基點；成交0.5億元台股加權指數基本持平，報17572.92點台北時間下午2:27，據彭博數據，5年期利率交換報0.605%，跌1基點美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.2783%，亞洲盤中報1.2813%台北時間下午3:23，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.083%，區間在0.08%-0.16%，上日收在0.082%2-7天平均利率在0.148%，區間在0.081%-0.21%上交易日當日超額準備為1020億元台幣；本提存期累計超額準備為1兆703億元台幣，加計前期1%超額準備為1兆2677億元台幣截至上交易日，央行定存單未到期餘額為9兆1362.2億元台幣，上日增發76.7億元

重點新聞

一周市場回顧：中美關係摩擦不斷；恆大風波起伏；變異病毒蔓延引擔憂拉加德稱歐洲央行已吸取教訓 不會過早收緊貨幣政策歐洲央行利率前瞻指引未獲全體支持 德國央行行長等提出反對意見美國參議院即將達成5790億美元的基礎設施協議 最快週一宣布細節中國今年料將再一次降準 經濟成長料將放緩在疫情陰霾下前行 一波三折的東京奧運會終於將要開幕東京奧運專題：今晚將迎開幕式；賽事相關病例破百；政治風險縈繞

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