台灣利率市場：公債淡靜 交易員估年底前續盤整；跨年短率重新拉鋸

Argin Chang
·3 分鐘文章

【彭博】-- 聯儲會主席鮑威爾昨天的談話態度轉鷹，不過美債10年期殖利率持續守在1.5%下方。台灣公債電子盤今天零成交，交易員估台債在年底前不脫區間盤整。

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  • 永豐金證券債市交易員Ivor Su在電話採訪中指出，儘管鮑威爾的談話轉鷹，但新變種病毒omicron的威脅多大尚不明朗，Fed未來是否能加速緊縮及升息還待觀察

    • 預期美債殖利率上檔空間有限，曲線將趨平，因為市場的風險情緒已在消退，股市氣氛不如之前強勁

    • 台債12月料將在區間震盤，年未盤勢可能「死氣沉沉」，估10年券區間在0.53%-0.58%；10年增額券標售利率可能貼近0.6%下方、不會升破

    • 基本預估若是Fed明年升息兩次，台灣央行最快在下半年啟動升息

貨幣市場

據票券商及銀行人士指出，今天進入12月初，資金供需尚大致平順，部份拆款利率因為已渡過跨月關卡而略微回落，短票利率則因跨年因素而重新拉鋸，供需雙方調度氣氛保持謹慎。

  • 據一位銀行資金調度人士，今天小量拆出給小型銀行，利率因為已跨月底而調降1—2基點，仍小心年關的季節性緊縮

    • 12月並留意央行針對疫情所提出中小企業貸款專案融通，有部份將陸續到期還款；若專案未再次延長，資金將回流央行，或造成銀行間資金不均

  • 綜合兩位票券商表示，月初票量不大，銀行間的短票買氣平穩，主要交易利率以跨年與否進行差別報價，但銀行對於0.30%以下的利率接受度不高

    • 與銀行成交約30天期、跨年的自保短票利率以0.33%居多數，少部份在約0.31%-0.32%

    • 月內到期短票主要仍在0.30%，少部份向下成交在0.29%

  • 上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論

  • 台灣短票市場：30天期自保票上交易日平均利率0.302%

市場動態

  • 據櫃買中心數據，10年指標券無成交；上日收報0.5507%

  • 台股加權指數上漲0.9%，報17585.99點

  • 台北時間下午2:22，據彭博數據，5年期利率交換報0.715%，升0.5基點

  • 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.4443%，亞洲盤中報1.4698%

  • 台北時間下午2:00，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.081%，區間在0.078%-0.085%，上日收在0.081%

    • 2-7天平均利率在0.192%， 區間在0.078%-0.3%

    • 上交易日當日超額準備為1478億元台幣；本提存期累計超額準備為1兆4644億元台幣，加計前期1%超額準備為1兆6649億元台幣

  • 截至上交易日，央行定存單未到期餘額為9兆3,100.8億元台幣，上日減發199億元

重點新聞

  • IHS Markit：台灣製造業17個月以來首度減產 PMI指數小幅下滑

  • 台灣將調降重要物資進口關稅及貨物稅以確保物價穩定

  • 鮑威爾放棄「暫時性」通膨說法 為加息鋪平道路

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  • 鮑威爾鷹派轉向攪動全球 這對亞洲市場將意味著什麼

  • Omicron擔憂與鮑威爾鷹派言論夾擊下 美債駛入波動加劇的全新世界

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