台灣利率市場:5年殖利率收報平盤 關注美國CPI;銀行間資金調度偏緊

·4 分鐘文章

【彭博】-- 美國國債10年殖利率亞洲盤中呈小幅區間盤整,市場關注將公佈的美國CPI數據,以從中研判美聯儲政策動向。台灣公債電子盤今天少量成交五年指標券及冷券,其中指標券利率終場縮減跌幅回到平盤,反映追價謹慎。

兆豐證券的周報指出,上周的5年增額券標售利率大致符合市場預期,由投標倍數上升和銀行得標佔比近七成顯示市場資金仍餘裕、投資盤仍有補券需求,加上初級標售後吸引承接買盤進場補券,令近期短端殖利率略有止穩不過,短端定錨後未能牽動後方曲線進行調整,長線利率上行趨勢不變,使多頭無向下追價意願已成共識多空交投謹慎下成交量能低落,料若無其他變動因子出現,市場持續呈量縮盤整格局後續關注投資盤動向、月底台灣央行會議及發債計畫公布本周5年券預估區間為0.30%-0.32%、10年券預估區間為0.40%-0.43%摩根士丹利的報告指出,預期Fed將在12月的會議中宣佈減少購債,不過11月也有宣佈的風險;整個減碼過程料將持續到至少明年第三季完全就業將是Fed啟動升息的關鍵要素,預期2023年第二季開始升息,當年將升息兩次各25基點[MLIV時評] 美國CPI數據無法獨力打破美債殖利率的平靜

貨幣市場

據兩位票券商及兩位銀行人士指出,中秋節長假及本月逢季底等因素持續,銀行間資金供應仍偏緊缺,有餘錢的銀行陸續拉高利率開價,不過整體市場還不至於找錢無門。短線關注明天央行標售兩年期存單利率是否續升。

綜合兩家銀行調度人士指出,部份原本站在資金供應方的公股銀行近日不只供應減少,甚至也反向需要自市場拆入兩家銀行目前都有些資金缺口,雖然還沒有急於回補的壓力,但也暫乏短錢可以供應拆出月內、跨中秋節資金給票券商的利率在約0.205%-0.21%綜合兩位票券商交易員指出,今天與銀行成交約30天期的自保短票利率大致仍在0.21%-0.22%區間,但陸續更多銀行要求0.205%或0.22%拆入兩周資金約在0.21%;其中一位稱有銀行少量供應跨月拆款在0.22%銀行間目前對於買進60天或90天等長天期短票的意願顯著降低,或是要求利率加點上述交易員不願具名接受採訪,因未被授權公開評論台灣金融市場9月20日及21日將因中秋節休市,9月22日(周三)恢復正常交易工商時報:台灣央行啟動不動產放款專案金檢 並將提高紓困貸款額度台灣短票市場:30天期自保票上交易日平均利率0.218%

市場動態

據櫃買中心數據,5年指標券最後成交在0.3025%,幾持平上日收盤;成交2億元10年指標券無成交, 9月9日收在0.4185%台股加權指數下跌0.1%,報17434.9點台北時間下午2:06,據彭博數據,5年期利率交換報0.61%,基本持平美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.3259%,亞洲盤中報1.3242%台北時間下午2:00,據拆款中心數據,隔夜拆款加權平均利率在0.086%,區間在0.08%-0.16%,上日收在0.083%2-7天平均利率在0.132%,區間在0.1%-0.21%上交易日當日超額準備為640億元台幣;本提存期累計超額準備為4998億元台幣,加計前期1%超額準備為6463億元台幣截至上交易日,央行定存單未到期餘額為9兆3308.6億元台幣,上日減發62億元

重點新聞

澳大利亞央行行長Lowe反駁2022年和2023年加息預期鮑威爾被指在多德-弗蘭克改革上開倒車 設計師卻支持他連任聯儲會主席紐約聯儲調查:美國消費者通膨率預期創紀錄升至4% 美國眾議院民主黨人公佈稅改藍圖 將企業最高稅率設定為26.5%拜登將在聯合國大會發表演講 尋求重返國際舞台四方安全對話機制將舉行首次面對面峰會 討論內容包括對抗中國影響力彭博經濟研究:高頻數據顯示美國經濟成長步伐放緩中國恆大聘請財務顧問探索方案緩解流動性問題 並提示交叉違約風險新冠疫情何時休 科學家有些壞消息

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