台灣利率市場:銀行回補積數到位 拆款利率略趨跌;公債不受FOMC影響

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【彭博】-- 據兩位票券商及一位銀行人士指出,儘管今日有公債、國庫券交割等緊縮因素,但因時序已十分接近月底,多數銀行之前調度到位,積數回補情況佳,今日因而有餘裕向市場提供較多資金,帶動拆款報價向下,短票利率則維持在近日水準。

一位銀行調度人士指出,今日多家銀行來電探詢是否需求資金,因自身資金需求不高,僅拿入少量隔夜拆款微調積數外商銀行跨月拆款報價跌至約0.13%綜合兩位票券商交易員指出,今日資金缺口不大,很快就能補足與銀行成交約30天期的自保短票利率主要在0.22%,少部分在0.23%;和上日相同一家票券商與銀行成交的跨月拆款利率下行至0.21%,上日在0.22%上述交易員不願具名接受採訪,因未被授權公開評論台灣短票市場:30天期自保票上交易日平均利率0.225%

公債市場

隨著鮑威爾聲明減碼還有一段路要走,隔夜10年美國國債殖利率小幅下跌,亞洲交易時段亦在1.24%附近徘徊,相關變化不足以撼動近期靜淡的台灣公債市場,今日電子盤未見成交。

統一證券在債市晨報中指出,美國FOMC雖已開始討論退出量化寬鬆,但仍以鴿派言論安撫市場,該件對市場影響較小美債料續走震盪行情,台債大概率也是低量盤整預估5年券短線交易區間0.27%-0.30%;10年券交易區間0.38%-0.41%

市場動態

據櫃買中心數據,10年指標券今日無成交,7月27日收在0.402%台股加權指數上漲1.6%,報17402.81點台北時間14:10,據彭博數據,5年期利率交換報0.6025%,升0.25基點美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.2327%,亞洲盤中報1.2426%據拆款中心數據,隔夜拆款加權平均利率在0.082%,區間在0.079%-0.16%,上日收在0.081%2-7天平均利率在0.151%, 區間在0.09%-0.22%上交易日當日超額準備為874億元台幣;本提存期累計超額準備為1兆5338億元台幣,加計前期1%超額準備為1兆7312億元台幣截至上交易日,央行定存單未到期餘額為9兆1,555.7億元台幣,上日增發111.5億元

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