台灣利率市場：10年殖利率自波段高點轉跌；短率略升 資金面偏緊

Argin Chang、Betty Hou
·3 分鐘文章

【彭博】-- 美國薪資成長加速與通膨疑慮牽動美債殖利率曲線持續熊市趨陡，10年期美債一舉升破1.6%。不過，台灣指標10年殖利率繼上周五收在逾一年新高後，今天轉為小幅收低。

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  • 日盛證券債市交易員Kevin Shih在電話採訪中表示，台債殖利率下滑，主因買盤估計短線看來利率已達年內高點，且美債有些回穩跡象，因此開始積極進場布局台債，10年期殖利率有望持續下探0.46%

    • 美國上周五非農數據表現不如預期，外界預估Fed可能延後至12月啟動減少購債；10年期美債殖利率衝破高點後已見緩步回穩，短線看來不至於再大幅攀升

    • 預估台債10年券短線交易區間在0.46%-0.49%；5年券交易區間在0.325%-0.345%

貨幣市場

據兩位票券商及兩位銀行人士指出，在長周末後市場緊俏氣氛未見改善，部份因為近期股匯跌勢影響銀行間的資金水位下滑，且本周稍後台積電將發放現金股利，今天短票與拆款利率都有向上議價空間。

  • 綜合兩位銀行調度人士指出，包括大型行庫等銀行今天多有拆入需求，有餘錢供應者也無法全數到期續拆出

    • 其中一位稱，拆出給銀行與買票利率均調高約1基點，其中給中小型銀行一周拆款在約0.235%-0.24%

    • 另一位稱，拆入一周期利率大致尚持穩在0.15%-0.16%

  • 綜合兩位票券商交易員指出，今天資金面持續偏緊，部份銀行要求更高利率，使得主要成交區間向上拉寬

    • 與銀行成交約30天期的自保短票利率主要在0.25%-0.27%，上日在0.25%-0.26%

    • 拆入一至兩周拆款利率在約0.22%-0.26%；上日在約0.23%-0.25%

  • 上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論

  • 台灣貨幣市場資金預覽：存單到期1.59兆元台幣；台積電股利713億元

  • 台灣短票市場：30天期自保票上交易日平均利率0.256%

  • 台幣早盤挾量重貶至近半年新低 交易員稱外資匯出積極

市場動態

  • 據櫃買中心數據，10年指標券最後成交在0.4765%，跌0.6基點；成交2億元

  • 台股加權指數下跌1.1%，報16462.84點

  • 台北時間下午2:36，據彭博數據，5年期利率交換報0.6875%，跌0.25基點

  • 美國10年期國債殖利率紐約尾盤報1.6118%，亞洲盤中報1.6031%

  • 台北時間下午2:47，據拆款中心數據，隔夜拆款加權平均利率在0.085%，區間在0.080%-0.150%，上日收在0.094%

    • 2-7天平均利率在0.22%， 區間在0.09%-0.26%

  • 上交易日當日超額準備為326億元台幣；本提存期累計超額準備為1192億元台幣，加計前期1%超額準備為4513億元台幣

  • 截至上交易日，央行定存單未到期餘額為9兆1763.8億元台幣，上日減發116億元

重點新聞

  • 美債殖利率上行通道打開 通膨威脅下聯儲會啟動正常化或已是必然

  • 天然氣、石油和化肥價格瘋漲 通膨投下一道更長的陰影

  • 從能源到金屬價格飆升 通貨膨脹的威脅鋪天蓋地而來

  • 美國通膨預期指標逼近7年高點 聯儲會或失去對物價壓力掌控

  • 南韓央行按兵不動 正在思考下一次加息的時機

  • 中國房地產債券市場雷聲不斷 新力控股預計本月到期美元債可能違約

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