看圖論市:美國國債和標普500指數的正相關性達1999年來之最

【彭博】-- 彭博匯總數據顯示,美國國債和標普500指數的60天相關性指標已經達到1999年以來最高,而此前逾十年裡多數時間處於負值區域。它們目前的關聯度給風險平價基準惹了麻煩,後者在過去四天中下降了3%。這個由瑞·達利歐首創的系統投資策略尋求根據波動性將資金配置給不同資產來分散風險。但是,隨著股票和債券越來越步調一致,這種策略也變得無效。

原文標題U.S. Stocks and Bonds Are the Most Correlated Since 1999: Chart

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